10月1週の投資家の動き、そうだったのか、意外高!?

10月1週(1日〜5日)投資家の動き

 海外投資家個人事業法人信託銀行日銀ETF日経平均株価
4月+2,072▼7,866+235 ▼322,38222,467
5月▼7,413▼3,605+4,490 ▼9716,01222,201
6月▼6,641▼1,671+1,278 +4,420 7,27022,304
7月+4,114▼4,876+1,4201,3291,63822,712
8月▼4,825+414+2,376+5811,68222,865
9月▼1,629▼8,569▼680▼7234,43424,120
10月1週+5,757+210▼17▼1,50576323,783(10/5)
現物のみ。単位億円。+は買越、▼は売越をあらわします。日銀は、ETFの購入金額。日経平均株価は、月末の終値、週ベースはその週末の終値。円まで。

海外投資家の先物の動きに変化が!?

JPX(日本取引所グループ)によると10月1週(10/1-10/5)の投資部門別売買状況、海外投資家は(現物+5,757億円、先物▼1,370億円)合計+4,387億円の買越し。買越しは4週連続(現物は、3週連続買越し。先物売越しは、2週連続)。個人は、(現物を+210億円 、先物+741億円)合計951億円の買越し(現物の買越しは4週ぶり)。また、年金資金の信託銀行は(現物▼1,505億円、先物▼160億円)合計▼1,665億円の売越し(現物の売越しは、3週連続)。その他投資信託(国内)が▼1,270億円、事業法人が▼17億円とそれぞれ現物を売越していました。

意外高→大幅上昇にヘッジファンドの巧妙な仕掛けが?

先週お話ししたように、9月2週の意外高?からはじまった、上昇相場は、9月1週、9月7日の安値22,172円から、4週9月28日の高値24,286円まで、3週間で、2,000円以上の値上がりでした。

海外投資家による9月2週、3週先物を1兆6,000億円以上大幅に買越は、ヘッジファンドの買い仕掛けだったと仮定すると、そこに割高な先物を売って、割安の現物を買う裁定取引(アービトラージ)の現物買いが加わり、(裁定買い残は、9/7→9/28の間に1兆円以上増えています。)

さらには、個人投資家の信用取引による、売り方の買い戻し、つまり空売りをしていたむきの買い戻し(下がったら儲かるやり方をしていた人達が上昇によって損失を出し、あわてて買い戻しをした、”踏んだ”といいますー業界用語)もあり(空売りの残高は9/21→9/28間に1,380億ほど減少)買いに弾みがつき、意外高→大幅上昇への流れとなったことも納得がいきます。

そして、10月に入り、ニューヨーク・ダウが最高値を更新した以降の米国株式市場の変動を受け、大きく下げた東京市場で、彼らが(海外投資家、ヘッジファンドが)どう動いたのか、注意をしてみていきたいと思います。

日銀ETF購入(10月1週分)↓

日銀は、(設備・人材投資に積極的な企業を組み入れるETFを5営業日で、12億円ずつ。)60億円と通常型ETF(TOPIX型)を703億円、合計763億円のETF購入。日銀によるETF購入は年間6兆円の予定に対し10/5までに、およそ4兆3,954億円となっています。(日銀のサイトより。

9月4週の投資家の動き↓

9月4週の投資家の動き。上昇の陰(かげ)に海外投資家あり。

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