6月3週は海外投資家の大量の売りと個人の買い。日銀ETF大口発注?

海外投資家は、一転大幅売越し

JPX(日本取引所グループ)によると6月3週(6/18-6/22)の投資部門別売買状況、海外投資家は
現物を、▼4,306億円、
先物を   ▼4,209億円で合計、▼8,605億円の売越し。

6月に入り、1週(現物+205億円、先物+2,062億円)、2週(現物+318億円、先物5,158億円)と先物主導で、大幅な買越しの海外投資家でしたが、3週は現物株の大量の売りがともなう、一転大幅な売越し。6月の1週は、22,500円を挟んでの動き、続く2週に、23,000円を達成。3週は、22,100円台から上は22,800円までの、やはり22,500円を挟んだ日経平均の動きでした。

海外投資家、特にヘッジファンドがどんな手法で、先物をからめ日本株を売買しているかわかりません。しかし、NT倍率(日経平均株価÷東証株価指数)が、2000年以降過去最高(6/22に12.96 常に日経平均株価が割高に買われる)が示すように、値嵩株(ねがさかぶ=株価が高い株)であれば、日経平均への寄与が大きくなることを利用した?仕掛け的な売買が、6月に入って彼ら(ヘッジファンド)によって、行われている可能性が高いとみたほうが良いでしょう。

日経平均株価の直近3ヶ月の動き↓

引用元 日経平均株価【998407】:株式/株価 – Yahoo!ファイナンス

 

個人投資家は売り上がりから買越しへ。信託銀行、日銀も動く?

他の投資部門では、現物を個人が+2,115億円、先物を+945億円、合計で3,060億円の買越し。23,000円を目安に、売り上がりのスタンス個人投資家でしたが
一連の貿易摩擦問題にからむ株価の値下がりは、「長期的な買い」とみているのかもしれません。それは、国内年金資金をあらわす信託銀行の現物、+1,452億円の買い越しや、日銀による(同期間6/18-22の)ETFの購入額、2,872億円の動きからも、うかがえます。

下記表は、海外投資家と(国内の)個人投資家、事業法人、信託銀行の現物株の売買状況とそして、日銀によるETFの購入額をまとめ、月末の日経平均株価(それに6月1週+2週+3週分)をつけたものです。※国内の年金資金は、信託銀行を通じ売買が行われます。

 海外投資家個人事業法人信託銀行日銀ETF日経平均株価
4月+2072▼7,866+235 ▼322,38222,467
5月▼7,413▼3,605+4,490 ▼9716,01222,201
6月1週+205▼3,060+582 +1,119 6022,694
6月2週+318▼1,426+342 ▼307 76322,851
6月3週▼4,306+2,115+423+1,4522,87222,516
6月4週▼2,858+700▼69+2,156 3,57522,304
6月計▼6,641▼1,671+1,278+4,4207,27022,304
現物のみ。単位億円。+は買越、▼は売越をあらわします。日銀は、ETFの購入金額。日経平均株価は、月末の終値、週ベースはその週末の終値。円まで。

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